Aplikovaná analýza rizika ve finančním managementu a investičním rozhodováním

Na trhu ojedinělá publikace představuje moderní nástroje, které lze uplatnit ve firmách při analýze rizika v rámci finančního řízení a investičního rozhodování, a to s využitím praktických příkladů. V knize jsou popsány a vysvětleny základní fáze analýzy rizika zahrnující identifikaci rizik a stanovení jejich významnosti, měření rizika, hodnocení rizika a výběr rizikových variant včetně významných nástrojů analýzy rizika (matice hodnocení rizik, analýza citlivosti a What-if analýza, analýza scénářů, simulační přístupy apod.). Značná pozornost je věnována zejména simulaci Monte Carlo, která se v současnosti řadí mezi nejúčinnější nástroje analýzy rizika.

Dozvíte se, jak sestavit vhodný simulační model s využitím expertních názorů a statistické analýzy dat a jak správně interpretovat jeho výsledky. Publikace se také věnuje metodám a nástrojům optimalizace finančních a investičních rozhodnutí za rizika či problémům spojeným s praktickým využíváním analýzy rizika a možnostem jejich řešení. Součástí publikace bude na internetu zdarma ke staženítříměsíční zkušební verze simulačního software Crystal Ball(c), v jehož prostředí je zpracována většina příkladů publikace. Autory knihy jsou uznávaní špičkoví odborníci doc. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D., a prof. Ing. Jiří Fotr, CSc. z Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze. Kniha je určena manažerům a specialistům firem a finančních institucí a studentům vysokých škol ekonomického zaměření.